利率市场化背景下中国银行利率风险管理研究

摘要：

随着利率市场化改革的持续深入,我国已经建立了较为完善的市场化利率体系和调节机制,但是商业银行作为我国金融体系中极其重要的主体,同时也是受到利率波动风险最直接的金融机构,其风险承压能力面临严峻的考验.文章基于利率敏感性模型和久期模型,分别从净利息收入和净资本两个方面对中国银行 2021年的利率风险进行量化评估,最后结合国内外经济环境、利率和汇率的现状及预期,提出相关建议,确保在复杂的经济环境中,中国银行的净利息收入和净资本不受损失.

关键词：利率风险管理、利率敏感性、久期缺口、凸度缺口

分类号：F832.2(金融、银行)

在线出版日期：2023-09-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：132-137