股票市场风险VaR与TVaR测度的比较检验和启示

摘要：

伴随着我国经济社会发展进入新阶段,为守牢不发生系统性金融风险的底线,对于股票市场风险测度方法的检验、甄别和选择意义重大.文章阐述了 VaR与TVaR测度的基本方法,选取了 2014-2019年我国上证综指和深证成指在每个交易 日的收盘价数据,进行了 VaR与TVaR测度的应用检验,厘清了 VaR与TVaR测度在我国股票市场中应用的优势劣势和改进建议.研究启示对于股票市场风险的科学测度,以及金融风险的系统防控和经济社会高质量发展的有效促进,具有一定的借鉴价值.

关键词：股票市场风险、VaR测度、TVaR测度、检验、启示

分类号：F832.51(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金72074102

在线出版日期：2022-10-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：120-123,160