10.3969/j.issn.1004-2768.2021.04.026
海归基金经理能提高基金绩效吗? ——基于PSM的实证分析
文章通过收集2014—2017年我国开放式基金的相关数据,结合上证指数走势,将样本分为上涨和下降两个阶段,采用倾向得分匹配法(PSM),探讨了基金经理的海外背景对基金绩效的影响.实证结果表明,海归基金经理在上涨阶段所管理基金的业绩较好,但在风险控制与选股择时能力上表现与本土基金经理差别并不显著,基于不同模型设定的稳健性检验均支持上述结论.
基金经理、海归、基金绩效、倾向得分匹配
F832.51(金融、银行)
国家自然科学基金项目"中国股市过度波动与崩溃的成因及对策—基于计算实验金融方法"71373135
2021-05-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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