基于CPV模型对我国商业银行信用风险分析

摘要：

2007年8月美国次贷危机引起人们对银行信贷风险的广泛关注.商业银行贷款风险管理,一直是商业银行风险管理的重点,而贷款风险的管理主要依靠贷款违约率的度量.文章基于CPV模型,分别选取代表国家、企业、居民经济形势的指标,以及与银行业务联系密切的行业发展情况指标GDP、CPI、i、M2、企业景气指数和社会消费品零售总额对银行不良贷款率进行度量,结果表明,该模型在度量银行贷款违约概率方面具有较好的效果.

关键词：CPV模型、信用风险、不良贷款率

分类号：F832.33(金融、银行)

在线出版日期：2015-01-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：40-43