保险资金最优投资策略——基于最小破产概率

摘要：

文章主要研究保险公司的最优投资策略,利用保费收取与保费赔付之间的时滞,研究保险资金的投资.在考虑承保风险的基础上,建立了有承保风险影响的保险资金投资模型.假设保险公司以固定的毛费率收取保险费,用复合泊松过程来描述总的索赔数,保险公司可以投资无风险资产和风险资产,应用最优控制原理求解HJB方程得到最优投资策略.结论对于指导保险公司进行资金投资有重要的理论和实践意义.也研究了当各种因素(例如股票的波动率)改变时,对最优投资策略的影响.

关键词：最优投资策略、承保收益、承保风险、投资收益

分类号：F840.32(保险)

在线出版日期：2013-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：63-66