通货膨胀对中国股票市场收益率影响实证研究
在现代社会,通胀已经成为了一种普遍的经济现象,文章针对通货膨胀对中国股票市场收益率的关系展开了理论与实证研究.在金融理论中,描述通货膨胀与资产收益率的关系的主要是“费雪效应”.费雪认为预期的资产名义收益率应该等于预期的实际收益率加上预期的通货膨胀率.文章立足于中国股票市场,对股票市场收益与通货膨胀率之间的关系进行实证研究,结果表明:不论是沪市还是深市,通胀率对股指收益均不存在明显的影响,即二者之间是不存在显著的相关关系的.
通胀率、股指收益率、VAR模型
F822.5;F832.51(货币)
北京市人才强教深化项目的项目资助PHR201008251
2013-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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