金融与经济关系实证研究的基础理论模型与统计分析方法

摘要：

文章主要采用向量自回归模型VAR和向量纠错模型VECM(格兰杰因果分析模型)以及Johansen协整分析,对我国自改革开放以来30多年的经济金融数据进行系统地统计分析,说明了不论在短期,还是在长期,金融因素都是这一时期经济社会发展的主导因素,同时,也证明了我们提出的“金融内生于经济社会”这一论点.

关键词：VAR向量自回归模型、VECM向量纠错模型、Johansen协整分析、金融内生性、迪基富勒

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2013-10-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：18-20