基于GARCH模型的中国股市研究
文章主要研究了2005年沪深证券交易所联合发布沪深300指数以来,中国股市的波动性.通过分析沪深300指数2005年4月11日至2011年5月18日1484个日交易数据,利用SAS9.1软件建立了GARCH统计模型,研究了中国股市的收益率波动性.
中国股市、沪深300指数、GARCH模型、TGARCH模型
F832.511(金融、银行)
2013-05-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
71-72,80
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中国股市、沪深300指数、GARCH模型、TGARCH模型
F832.511(金融、银行)
2013-05-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
71-72,80
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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