基于SARIMA模型的中国CPI短期分析与测算

摘要：

CPI一直是衡量通胀水平的重要变量,基于CPI月度同比数据具有明显的季节性时间序列这一特性,通过对其进行SARIMA模型的分析,结果表明SARIMA((10),1,(3))(1,1,1)12模型对我国CPI的预测精度较高,且我国在短期内CPI月度数值同比回落幅度较小.因此,在控制通货膨胀的过程中,要结合通胀性质进行政策干预.尤其要通过继续执行紧缩的货币政策,以及合理地调整拉动CPI上涨的重要物价因素进行控制.

关键词：CPI、SARIMA、通货膨胀

分类号：F726(中国国内贸易经济)

在线出版日期：2012-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：16-17,39