股票收益率时间序列模型分析
文章在规范统计与计量检验基础上,建立上证综指收益率的相关的GARCH族模型.分析结果表明:EARCH模型对上海股市股票收益率具有较好的拟合效果,而上海股市收益率存在显著的杠杆效应.
上证综合指数、GARCH族模型、股票收益率
F830.91(金融、银行)
2012-03-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
61-62,67
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上证综合指数、GARCH族模型、股票收益率
F830.91(金融、银行)
2012-03-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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61-62,67
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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