可转换债券与标的股票之间的价格联动研究
可转换债券是我国证券市场高度发展的产物,但在其快速发展的过程中还存在一些问题.文章运用协整检验和误差修正模型基于锡业转债对可转债和基础股票之间的价格动态传导关系进行了实证研究.研究结果表明可转债市场价格与其基础股票价格之间存在长期的均衡关系,并且股票价格领先于可转债价格,转股价值是产生这种联动效应的主要原因.
可转换债券、协整、误差修正模型
F830.91(金融、银行)
2011-07-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
34-35,71