小波变换在金融时间序列中的应用
文章从理论上分析了小波变换及其去噪原理,并建立小波去噪模型对金融时间序列进行去噪,并用上证指数和深圳综指两年的日收益数据进行实证分析,结构表明小波函数对金融时间序列进行去噪是非常有效地.
小波函数、小波去噪、金融时间序列
F830(金融、银行)
2011-04-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
72-73
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小波函数、小波去噪、金融时间序列
F830(金融、银行)
2011-04-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
72-73
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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