VaR模型在金融风险管理中的应用
VaR模型是JP.Morgan公司用来计量市场风险的产物,它是一种能测量不同交易、不同业务部门市场风险,并将这些风险体现为一个数值的VaR方法.一般情况下有三种方法计算VaR的值:方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法.VaR模型最早是用来度量市场风险的,目前VaR的分析方法正在逐步被引入金融风险管理的各个领域.VaR模型在金融风险管理中的应用越来越广泛,特别是随着VaR模型的不断改进,不但应用于金融机构的市场风险、信用风险的管理,而且在流动性风险管理及金融监管等方面有着广泛的应用.
VaR模型、金融风险、风险管理
F830(金融、银行)
2009-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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