A、B股市场相关性的实证分析

摘要：

2001年2月19日,B股市场向境内投资者开放,但实际开放日期则为当年6月1日.实际开放后,通过境内投资者的套利投资活动,一方面B股市场与A股市场的联系更加紧密,另一方面B股市场也体现出A股投资者的投资习惯和投资理念.文章利用实证方法,主要包括ADF检验、协整检验、Granger因果关系检验以及GARCH模型对上述观点进行检验并对结果进行分析,得到的结果部分证实文章提出的假想.

关键词：B股市场、协整检验、Granger因果关系检验、GARcH模型

分类号：F832.51(金融、银行)

在线出版日期：2009-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：75-77,124