金融市场间波动溢出效应理论研究与评价

摘要：

金融市场波动溢出效应是指市场波动之间的相互传递相互影响关系,其研究将对资产组合配置、金融风险防范以及相关金融政策制定起着重要作用.文章从研究方法出发,对目前较为常用的三类模型--单变量GARCH类模型,多变量GARCH类模型以及向量SV模型进行了综合评价,并提出进一步研究的方向.

关键词：波动溢出效应、单变量GARCH类模型、多变量GARCH类模型、向量SV模型

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学规划基金项目06JA790030

在线出版日期：2008-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：51-53