基于金融风险资源分析的增量VaR研究

摘要：

风险作为一种普遍的存在,蕴含着巨大的能量,也是金融经济主体获取收益的重要原因.文章从金融风险资源属性出发,引入增量VaR,对其进行了实证研究,改进了VaR的分析框架和单纯的风险管理功能,通过具体资产增量VaR的大小来说明某项资产选择的配置效果,初步区分了资产组合中各资产金融风险能量释放的大小和方向,为风险配置和管理提供良好的决策依据.

关键词：金融风险资源、风险能量、IVaR、资源配置

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2008-03-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：48-50