金融衍生产品风险度量:从灵敏度到VaR

摘要：

目前我国金融衍生市场面临着快速发展的机遇.金融衍生产品的虚拟性、表外性、高杠杆性以及结构的复杂性等特点使之风险度量难度很大.文章探讨了用灵敏度和VaR度量金融衍生产品风险的理论与方法,并对VaR作为一种风险管理思想和体系的功能进行了阐述.

关键词：金融衍生产品、风险度量、灵敏度、VaR

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：国家社会科学基金03CJY025;南京大学校科研和教改项目

在线出版日期：2007-10-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：66-68,74