基于结构化模型的违约概率的比较静态分析

摘要：

由于违约概率估计在金融机构中风险测度与风险管理的重要性,基于信用风险管理的结构化方法,应用Black-Scholes-Merton的结构化模型计算客观违约概率,分析了客观违约概率的比较静态特征.

关键词：客观违约概率、比较静态分析、风险管理

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

资助基金：广东省教育厅人文社会科学基金02SJC90002;广东省哲学社会科学规划项目03/04C2-13;中国博士后科学基金2004036157

在线出版日期：2007-10-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：23-25