银行内部评级法中重要参数的估计问题研究

摘要：

内部评级法是新巴塞尔协议的核心内容,违约概率、违约损失率这两个变量的准确估计问题是内部评级法实施的核心,也是我国银行业能否顺利实施巴塞尔新资本协议的关键.鉴于此,本文比较详细地分析了这两个变量的重要度量模型,并对我国构建内部评级法提出了一些建议,以期为我国各银行在使用内部评级法时提供有益的借鉴.

关键词：信用风险、商业银行、内部评级法、违约概率、违约损失率

分类号：F830.2(金融、银行)

在线出版日期：2007-10-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：80-81,84