期权模型与含权债定价探析
含权债已成为我国债券市场的重要品种,对含权债蕴含的期权进行正确定价对投资者和促进整个债券市场健康、快速发展具有重要意义.本文应用Black-Scholes、二叉树、OAS模型对含权债定价进行实证研究,比较参数变动对三种模型的影响程度,选择适合中国债券市场的含权债定价模型,为推动含权债和债券市场的发展发挥积极作用.
期权、含权债、债券市场
F832.5(金融、银行)
2007-10-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
76-78
点击收藏,不怕下次找不到~
期权、含权债、债券市场
F832.5(金融、银行)
2007-10-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
76-78
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn