使用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价

摘要：

传统蒙特卡罗模拟使用伪随机数序列,而拟蒙特卡罗模拟采用的是完全确定的拟随机数序列(又称低差异数序列)进行模拟.本文对比了低差异序列与伪随机数序列的统计特点,应用两种模拟方法对欧式期权的价格进行了模拟计算.实验结果显示拟蒙特卡罗模拟在计算精度高于传统蒙特卡罗模拟,并且计算速度也更快.

关键词：拟蒙特卡罗、蒙特卡罗模拟、低差异数序列、期权

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2007-10-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：109-110,166