对过度反应现象进行数据挖掘的数学模型

摘要：

对证券市场过度反应现象的研究是行为金融学的一个重要研究方向.文章讨论了过度反应现象的数学描述,并建立了一种以研究过度反应现象的数据挖掘算法为目标的数学模型.用我国A股市场1994.1.3至2004.12.31年的全部个股数据进行实证分析的结论是:在我国股票市场,投资者的投资行为对好消息存在过度反应现象.

关键词：数学模型、数据挖掘、行为金融学、过度反应

所属期刊栏目：22

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2006-11-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：41-44