中国碳交易市场与能源市场的时变溢出效应——基于联合溢出指数模型的实证研究

摘要：

随着全国统一碳交易市场建设步伐的加快,科学地衡量碳交易市场与能源市场之间的风险溢出效应在复杂多变的市场环境下显得尤为重要.本文采用Diebold溢出模型和Lastrapes联合溢出模型衡量中国碳交易市场和能源市场的静态与动态风险溢出效应.研究结果表明,碳交易市场和能源市场之间存在风险溢出效应,各个市场的溢出指数存在较为显著的波动.根据研究结果,本文提出了加快建设碳交易市场的对策建议.

关键词：碳交易市场、能源市场、联合溢出效应、风险关联性

所属期刊栏目：34

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：湛江市哲学社会科学规划项目;湛江市非资助科技攻关计划项目

在线出版日期：2023-04-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：49-63