协方差矩阵的乘积及其迹的估计

摘要：

对于两个不同总体的协方差矩阵∑1和∑2,估计其乘积∑1∑2及乘积的迹tr(∑1∑2)是统计推断问题的关键步骤.本文首先构造了∑1∑2的几个等价估计,并对任意的正整数m,n建立了∑m1∑n2和(∑1∑2)m的无偏估计.其次,利用∑1∑2的等价估计,本文证明tr(∑1∑2)的多个常用估计量是相等的.本文最后证明了两个常用的检验统计量(被用于检验两个协方差矩阵是否相等)是渐近等价的.

关键词：协方差矩阵、估计、统计推断、等价

所属期刊栏目：57

分类号：O212.4(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;四川省应用基础研究项目

在线出版日期：2020-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：635-641