SWR算法在期权定价中的应用

摘要：

本文首先借鉴Schwarz波形松弛算法求解热传导方程的思路分析了SWR算法在欧式期权定价问题中的可行性,然后将欧式看涨期权定价问题转换为一类热传导方程的初-边值问题,通过Schwarz迭代方法获得了相应的误差方程,进而给出了算法误差的收敛性结果及算法的流程.数值实验表明,与经典的欧式期权定价公式相比,本算法具有更好的估计效果.

关键词：Schwarz波形松弛算法、热传导方程、期权定价

所属期刊栏目：56

分类号：O29(应用数学)

资助基金：国家自然科学基金11471059;重庆市科委项目cstc2016jcyjA0564;重庆市教委项目KJ1500631;重庆工商大学博士科研启动项目2015-56-08;重庆工商大学青年项目1552004;重庆工商大学科研项目17540003

在线出版日期：2019-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：25-28