美国金融危机对我国金融市场传染效应研究——基于VAR系统方法的检验

摘要：

基于美国金融危机对我国金融市场传染的货币市场渠道、资本市场渠道、外汇市场渠道的理论分析,采用VAR系统方法对危机的传染效应和传染强度进行检验.研究表明,美国金融危机通过三个渠道对我国金融市场产生了显著的传染效应.其中来自货币市场渠道的直接传染效应显著,来自资本市场和外汇市场渠道的交叉传染效应显著,并且传染效应的持续时间较长.危机通过外汇市场渠道和货币市场渠道对我国货币市场传染效应的贡献度最大.最后提出了应对本次危机的措施.

关键词：美国金融危机、金融市场、传染渠道、传染效应

分类号：F831.6(金融、银行)

资助基金：国家社科基金项目"美国金融危机对中国的影响及应对措施研究"09BJY002

在线出版日期：2012-05-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：113-124