CVaR风险度量模型在单期发电权交易中的应用

摘要：

为了研究电力市场环境下发电量在发电权交易市场中的分配比例问题,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,把发电权交易市场分配的电量作为一种无风险资产,建立了带有CVaR约束的期望收益最大化的投标组合模型,讨论发电商的单期发电权交易量分配策略.仿真结果显示,发电权交易的引入,可以使发电商在获得更大收益的同时,规避其他市场中可能存在的风险.该算法对于发电商参与发电权交易具有一定的参考价值和指导作用.

关键词：电力市场、发电权交易、单期、投标组合、条件风险价值

所属期刊栏目：39

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：国家重点基础研究发展计划973计划2004CB217905

在线出版日期：2007-03-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：160-165