跨境资本流动过程中汇率波动风险研究

摘要：

随着人民币国际化的推进和资本账户的开放,跨境资本流动呈现新的特点.跨境资本流动带来的最显著特征就是汇率波动.汇率波动对于经济的稳定性具有举足轻重的影响.通过选取2008年1月至2021年9月的数据,运用GARCH-VaR模型度量跨境资本流动过程中的汇率风险.在跨境资本的流动过程中,汇率呈现出不同的波动幅度.因此监控跨境资本流动,防范汇率波动风险对人民币国际化的推进和资本账户的开放具有重要意义.

关键词：跨境资本流动、汇率波动风险、GARCH-VaR

所属期刊栏目：24

分类号：F830.73(金融、银行)

在线出版日期：2022-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：16-20