基于Delta-Gamma-VaR的企业债券利率风险的衡量

摘要：

企业债券是有价证券之一,利率风险是其面临的主要风险.本文在介绍衡量债券利率风险的传统方法--久期凸性的基础上,运用Delta-Gamma-VaR模型衡量了13支企业债券的利率风险,进而计算出企业面临的损失,从而为企业所有者和债券投资者决策提供了依据.

关键词：久期、凸性、Delta-Gamma-VaR、利率风险

所属期刊栏目：12

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2011-04-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：7-11