布朗运动及其最大值的三项式估计
在描述股票价格等资产的随机行为时,布朗运动(维纳过程Winner Process)是最基本的结构。通过一些典型的期权定价问题的激发,研究了如何运用三项式随机过程来估计用E[f(Bt,sups≤t Bs)]来描述布朗运动( Bt ) t≥0。
三项式随机过程、Lipschitz函数、布朗运动、马尔可夫过程
O211.6(概率论与数理统计)
2014-08-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
146-150
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O211.6(概率论与数理统计)
2014-08-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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