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10.11809/scbgxb2014.06.041

布朗运动及其最大值的三项式估计

引用
在描述股票价格等资产的随机行为时,布朗运动(维纳过程Winner Process)是最基本的结构。通过一些典型的期权定价问题的激发,研究了如何运用三项式随机过程来估计用E[f(Bt,sups≤t Bs)]来描述布朗运动( Bt ) t≥0。

三项式随机过程、Lipschitz函数、布朗运动、马尔可夫过程

O211.6(概率论与数理统计)

2014-08-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

146-150

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四川兵工学报

1006-0707

50-1088/TJ

2014,(6)

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