基于复杂网络的信用风险传染模型研究

摘要：

应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型.借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制.研究结果表明:投资者情绪和流动性交互作用对信用风险传染存在显著影响;社会网络结构对信用风险传染的概率和影响范围存在显著影响.

关键词：投资者情绪、市场流动性、信用风险传染、随机占优、复杂网络

所属期刊栏目：28

分类号：F830.9;F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目71071034,71201023;教育部人文社会科学研究青年基金项目12YJC630101;中央高校基本科研业务费专项资金项目CXZZ12-0131;东南大学优秀博士学位论文基金

在线出版日期：2014-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：111-117