10.3969/j.issn.1001-8409.2013.01.030
基于模糊自适应变权重的经济时间序列组合预测模型研究
组合方法首先选取支持向量机预测算法和一阶指数平滑法对经济时间序列分别进行预测,来建立模糊自适应变权重组合预测模型.为对比模糊自适应变权重的经济时间序列组合预测模型的预测效果,选取了两种定值加权组合预测模型:平均加权模型、误差平方和最小组合预测模型.通过实验比较分析:模糊自适应变权重组合预测可以综合利用各单项预测方法的优点,比单一模型预测结果精度有了很大提高,且优于定值加权组合预测,在经济时间序列的预测方面有较高的应用价值.
模糊自适应变权重方法、经济时间序列、组合预测、支持向量机
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F224(经济计算、经济数学方法)
教育部人文社会科学研究青年基金项目11YJC870002;四川大学中央高校研究专项项目201239;四川大学图书情报规划项目
2013-03-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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