区间金融序列动态回归模型的非线性改进实证比较分析

摘要：

延续以[日最低价,日最高价]形式的金融区间金融收益率序列结构为基础,对模糊双线性回归(FDLR)加以改进,得到C-SMQRM模型,并构建了相应的新评价标准.

关键词：区间金融数据、FDLR模型、C-SMQRM模型

所属期刊栏目：26

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金资助项目07BTJ003;教育部人文社会科学研究一般项目08JA810018

在线出版日期：2013-03-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：141-144