10.3969/j.issn.1001-8409.2010.12.028
投资组合信用风险的测度和优化——基于Copula理论
使用四种copula(即Gaussian copula、Student's t-copula、grouped t-copula和Clayton n-copula)对投资组合信用风险进行度量,并在此基础上,利用线性规划方法优化投资组合.研究结果比较发现,几种copula中t-copula度量投资组合信用风险相依最合适,并给出了相应的最优资产配置.
投资组合、信用风险、Copula函数、线性规划、条件风险值CVaR
24
F832.33(金融、银行)
国家自然科学基金项目70861003;教育部人文社会科学一般项目06JA790025、09YJA790092;江西财经大学"金融深化过程中信用风险的测度与控制"创新团队基金项目江财科研字[2005]4号
2011-03-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
128-133