基于跳跃扩散过程的物权未按比例分配贷款担保研究

摘要：

通过引入泊松分布,使用对数正态分布来刻画资产价值突变幅度,构建了基于调跃扩散过程的担保物权未按比例分配担保价值模型.通过数值分析测算了资产的不连续变化特征对于担保价值的影响.结果表明:不考虑资产突变的传统模型低估了实际担保价值,尤其是针对中长期债务;突发事件的影响幅度比发生频率对担保风险影响更显著;担保方和借款方违约风险愈小,突发事件对担保价值影响愈显著;同时还发现资产相关性降低了担保价值,但加大了突发事件的影响作用.

关键词：贷款担保、跳跃扩散、担保价值、担保物权

所属期刊栏目：24

分类号：F840.6(保险)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70473072, 70773091

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：131-136