我国指数基金投资风险评估

摘要：

以我国的指数基金为研究对象,通过实证方法检验我国指数基金的投资风险状况.首先,简要阐述指数基金的风险评估理论.然后,对样本指数基金的跟踪误差方差进行分解,分析其风险水平和结构.结果发现:我国的指数基金能够较紧密地跟踪其基准指数;指数基金的风险来源和结构,符合指数化投资的风险特征.

关键词：指数基金、投资风险、跟踪误差方差、方差分解

所属期刊栏目：24

分类号：F830.91;F222.3(金融、银行)

在线出版日期：2010-08-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：135-139