期权敏感性的拟蒙特卡罗模拟

摘要：

使用似然比方法对期权敏感性进行估计时,分别采用标准的蒙特卡罗模拟、拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟,比较三种方法在模拟结果的可靠性和耗时上的优劣,发现拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟都优于标准的蒙特卡罗方法;拟蒙特卡罗模拟在模拟结果的可靠性上具有明显的优势,在模拟维数为一维时,拟蒙特卡罗模拟的模拟耗时并不明显优势,而在二维时,耗时明显比分层抽样下的蒙特卡罗模拟短.

关键词：蒙特卡罗、拟蒙特卡罗、敏感性、似然比方法

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分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目70861003;教育部人文社会科学一般项目06JA790025;江西省教育厅科技计划项目赣教技字[2007]261号;江西省教育厅教改重点项目JXJG-07-4-7;江西财经大学创新团队基金项目江财科研字[2005]4号

在线出版日期：2010-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：129-134,139