基于MS-VAR模型的自由贸易试验区金融风险管理创新效应研究

摘要：

自由贸易试验区是根据本国(地区)法律法规在本国(地区)境内设立的区域性经济特区,对一国的经济发展具有很强的积极贡献.本文聚焦自由贸易试验区的金融建设,将金融风险划分为银行风险、财政风险、通货膨胀风险,借鉴国际上有代表性的自由贸易试验区的金融风险管理创新,基于MS-VAR模型研究分析我国最具有代表性的上海自由贸易试验区的金融风险及管控问题.研究结果显示,上海自由贸易试验区的金融风险主要处于"中金融风险"区制,在风险转换的过程中存在"棘轮效应",相比银行风险和通货膨胀风险,财政风险能够更加显著地影响上海自由贸易试验区的金融稳定性.最后,提出采取渐进式开放路径、推进金融风险防范、做好各金融机构内部管理的对策建议.

关键词：自由贸易试验区、金融风险、MS-VAR模型

所属期刊栏目：42

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金21CJL018

在线出版日期：2023-09-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：125-133