基于高频数据的我国股指期货和现货价格互动关系实证分析
股指期货是以股票价格指数为标的物的金融期货品种.本文旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系.通过协整检验、误差修正模型及Granger因果分析,结果表明:我国股指的期现价格存在长期协整关系,股指期货和现货市场存在相互引导关系,股指期货对股指现货价格发现机制较为显著.
股指期货、协整检验、Granger因果检验
F830.91(金融、银行)
教育部人文社会科学研究规划基金项目“沪深300股指期货和股票跨市场监管研究”12YJA790200
2013-11-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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