金融机构资产负债管理模式及技术因素研究

摘要：

管理策略采用动态多阶段管理策略,既能兼顾长期投资的需要,又能及时响应市场因素的动态变化;风险控制使用CVaR,既能对风险进行全面控制,又能保证风险度量满足次可加性、凸性及线性的条件;数理工具使用随机线性规划,使得模型最终能转为线性规划问题;控制模式采用双层控制,以充分保证运作的安全性;期末资产调整策略采用局部多次调整,既能灵活捕捉投资机会,又有利于节省交易成本.

关键词：资产负债管理、风险管理、金融优化、情景分析

分类号：F830.4(金融、银行)

在线出版日期：2008-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：157-159