10.3969/j.issn.1006-5024.2007.02.016
基于演化博弈算法的改进VaR资产配置模型分析
为克服经典Markowitz均值--方差模型的不足,本文考虑了投资者对风险认知的不同理解以及最小交易量、交易费用、最大投资上限等实际因素,提出了符合我国国情的用VaR度量风险的资产配置优化模型,并设计了一种新兴的演化博弈算法来求解该模型.通过Matlab语言编写的求解程序进行实例测试,可得到不同风险情况下的多组输出结果.实际算例表明,所提出的模型和算法均是合理、有效的.
投资者行为、资产配置、风险价值、演化博弈
F830.59(金融、银行)
上海市重点学科建设项目T0502
2007-04-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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