新巴塞尔资本协议对抵押品违约暴露度量的影响分析

摘要：

抵押品对违约暴露计量的影响是信用风险度量中需特别关注的地方.笔者探讨了在新巴塞尔资本协议精神指引下,对抵押品更具风险敏感性的处理方法,包括综合法和 VaR方法.它们解决了抵押品与所保护资产风险暴露的分别计量和期限错配、时间错配、不同持有期的问题,以及抵押品的价值随市场风险的潜在变化情况,因而是更加有效和一致的风险测量.

关键词：违约暴露、抵押品、VaR、新巴塞尔资本协议、信用风险

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2006-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：141-143