基于主成分分析的利率风险因素实证研究

摘要：

对我国1996年1月至2003年11月间的同业拆借利率数据进行了主成分分析,探讨了我国货币市场利率风险的影响因素.研究表明:除了通常三因素外,提出存在第四因素--市场政策因素对我国货币市场利率有较大影响,从而进一步论证了我国货币市场的复杂性,为利率市场化提供一定参考.

关键词：同业拆借市场、主成分分析、市场政策因素

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70372011

在线出版日期：2005-02-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：149-150