固定利率抵押贷款的利率风险分析

摘要：

探讨了固定利率抵押贷款的期权调整利差、期权调整持续期、凸度、VaR的计量方法,并对有无提前偿付期权的抵押贷款的风险进行了比较,得出由于提前偿付期权的存在,抵押贷款的持续期及VaR都明显降低.

关键词：期权调整利差、凸度、VaR

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2004-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：143-146