RAROC指标在商业银行中的应用
商业银行要实现最终盈利目标，始终面临这样的挑战：在微观层面，信用评级高的客户往往对银行议价能力强，贷款定价水平有限，但这类客户业务的资本占用通常也低；而对信用评级低的客户，银行往往要求更高的风险溢价，贷款收息价格高，但却要耗费银行更多资本。那么银行该如何选择客户才能实现风险与收益的合理平衡？在宏观层面，不同行业、区域的业务承担的风险与获取的收益也有差异，如何建立统一的量化风险的标准，评价不同维度的资本回报水平，以及如何在此基础上进行资本的最优分配，用有限的资本获得更高的收益回报？以经济资本为基础的风险调整后资本收益率（Risk djusted Return on Capital，以下简称RAROC）指标同时考虑收益、风险、资本因素，衡量资本的使用效益，在商业银行的实际收益与所承担的风险之间建立直接内在联系，它对提升商业银行风险管理量化水平、调整优化资产结构、提高资本回报、实现资本集约经营具有重要意义。
2015-06-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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