监管转型与证券行业经济资本管理

摘要：

在简政放权的监管转型背景下,监管当局赋予市场更多的权力,证券行业应不断完善风险监管体系.作为盈亏自负的金融机构,证券公司亟须建立一套内部管理体系,平衡资本、收益与风险,适应行业发展.基于国内外监管机构及先进金融机构的实践经验,提出以经济资本为核心的全面风险管理体系,与监管资本相配合,实现证券行业全方位的风险管控.建议监管机构完善监管资本的计量方法和限额管理方案,证券公司逐步推动经济资本在证券公司内部发挥管理风险限额、指导绩效考核、优化资本分配的作用.而监管机构通过培训、传导的方式,进一步完善行业监管资本和经济资本管理方案,推动两者相互协调配合的良性发展.

关键词：监管转型、经济资本、风险管理

所属期刊栏目：44

分类号：F064.1(经济学分支科学)

在线出版日期：2017-05-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：64-73