基于VAR的中国沿海及长江集装箱运价指数波动相关性分析
以沿海集装箱运价指数和长江集装箱运价指数月度数据为研究样本,在剔除季节性因子影响后,利用两者的趋势循环序列建立了4阶滞后期VAR模型对沿海及长江集装箱运价的波动相关性进行实证分析.结果显示,沿海及长江集装箱运价均有明显的季节性波动特征,且长江集装箱运价波动相对沿海集装箱运价波动较为滞后;其中沿海...>>详细以沿海集装箱运价指数和长江集装箱运价指数月度数据为研究样本,在剔除季节性因子影响后,利用两者的趋势循环序列建立了4阶滞后期VAR模型对沿海及长江集装箱运价的波动相关性进行实证分析.结果显示,沿海及长江集装箱运价均有明显的季节性波动特征,且长江集装箱运价波动相对沿海集装箱运价波动较为滞后;其中沿海集装箱运价能够Granger引起长江集装箱运价变化;经过脉冲响应函数分析,沿海及长江集装箱运价指数对自身及对方变化产生的冲击均较为敏感,受自身变化冲击产生的波动幅度较为剧烈,但沿海集装箱运价波动对长江集装箱运价造成的影响更为显著,表明沿海集装箱运价对长江集装箱运价影响较大.
长江集装箱运价指数、沿海集装箱运价指数、VAR模型、运价波动
F714(国内贸易经济)
国家自然科学基金;湖北省交通运输厅重点科研项目;武汉理工大学自主创新研究基金
2022-11-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共8页
32-39
