高等数学中性倒向随机泛函微分方程研究
1引言倒向随机微分方程(简记为BSDE)的线性形式首先由Bismut在1973年引入.在1990年,Pardoux和彭实戈证明了在李普希兹条件下非线性BSDE解的存在唯一性定理.在过去二十多年里,由于BSDE在偏微分方程解的概率表示、金融数学、随机最优控制以及随机博弈等领域中的广泛应用而备受关注...>>详细1引言倒向随机微分方程(简记为BSDE)的线性形式首先由Bismut在1973年引入.在1990年,Pardoux和彭实戈证明了在李普希兹条件下非线性BSDE解的存在唯一性定理.在过去二十多年里,由于BSDE在偏微分方程解的概率表示、金融数学、随机最优控制以及随机博弈等领域中的广泛应用而备受关注.Pardoux和彭实戈主要介绍了如下由标准布朗运动驱动的BSDE.
随机泛函微分方程、高等数学、解的存在唯一性定理、倒向随机微分方程、偏微分方程、随机最优控制、标准布朗运动、随机博弈、线性形式、微分方程解
O211.63(概率论与数理统计)
2022-11-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共8页
83-90
