金融衍生品与固定收益证券的收益:风险管理的未来?
资产定价是现代金融理论研究的核心问题之一.20世纪70年代初,费希尔·布莱克(Fisher Black)、迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)和罗伯特·默顿(Robert Merton)在期权定价领域取得重大突破,提出了后来被称为的布莱克-斯科尔斯-默顿(Black-Scholes-Merton)期权定价理论,学界后续进一步发展了基于无套利的风险中性定价(Risk-Neutral Pricing)理论以及基于无套利均衡的等价鞅测度(Equivalent Martingale Measure)定价理论.这些理论共同将资产定价的研究推向了一个前所未有的黄金时代,并激发了在金融实践工作中大量运用相关理论方法的热情,对衍生品、固定收益证券等金融产品的设计、定价与对冲都产生了非常深远的影响.
金融衍生品、固定收益证券、风险管理
F832.51;F224;D922.28
2022-12-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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