我国银行间外汇市场的交易机制研究
金融市场的流动性和定价效率是衡量市场质量的重要指标,而市场交易机制是影响金融市场流动性和定价效率的关键因素.2008年金融危机后,传统的交易机制的研究将其视角从场内、集中式的交易机制(如交易所交易)转向场外、分散化的交易机制(如柜台市场交易),并开始关注场内、场外两个平行市场的并存问题以及金融科技的发展带来的新型的、兼有场内和场外特点的交易机制对金融市场的影响.笔者在这种背景下开始了对交易机制如何影响金融市场交易质量的研究,笔者与合作者合作完成并刊发于《金融经济学期刊》(Journal of Financial Economics)的论文《引入平行OTC市场的影响:来自中国银行间外汇市场的理论和证据》(What is the impact of introducing a parallel OTC market?Theory and evidence from the Chinese interbank FX market)是在该领域最新发表的成果之一.
银行间外汇市场、交易机制、我国银行
F830.92;F272;F426.61
2022-07-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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